Subscribed unsubscribe Subscribe Subscribe

Usotsuki Online

Do you believe in the magic of make-believe ?

昨日に続いて GMS に参加。モルガンスタンレー富安さんの『カウンターパーティリスク管理とデリバティブ規制最新動向』が面白かった。実務で CVA をどう扱っているのか、どこに悩んでいるのかというリアルな話。外銀はクレジットチャージを積んで将来のカウンターパーティリスクを見込んでいるが、邦銀は積んでいないので取引出来ないとか、CCP 取引をすると担保の違いで損失が発生するとか、こんなプレーンな取引でもこれだけベーシスリスクが出ますよ、という話とか。複数通貨で担保を取引している場合は、担保選択のオプション価値も計算すると言っていたなぁ。ドキュメンテーションアービトラージの話なんかも興味深かった。他は技術系のセッションに幾つか参加したけど、どれも宣伝でつまらなかった。

夜は東銀座で飲み会があった。久しぶりに英語を使ったけど全然思ったように喋れなくて悲しい気持ちになった。こういうときは英語を喋れるようになりたいなとホントに思う。

そういえばこの間の Galaxy のソースコードを少し斜め読みしてみたけれど、きちんとした Off-Heap Storage の実装を見るのは初めてかもしれない。勉強になりそうなのでもう少し詳しく読んでみようかなと思った。